一德期货8月21日早盘交易提示
2012-08-21 09:22:48   来源：新浪   评论：0 点击：

　　一德期货早评：外糖结束连跌格局郑糖缩量减仓震荡上行
　　
　　行情回顾
　　
　　昨日郑糖主力1301合约开于5509点，短暂快速下行后窄幅震荡上行，最低5484点，最高5538点，上涨了0.49%，成交1256162手，持仓652330手，减仓52340手，报收于5508点。
　　
　　隔夜美糖结束连日来的持续下跌，小幅收涨。ICE原糖期货11号10合约开于20.33点，震荡调整后快速走高，最低20.21点，成交46883手，持仓301657手，上涨了1.59%，报收20.47美分/磅。
　　
　　国际市场
　　
　　巴西：据巴西Williams船务公司本周公布的数据，截至这周进入巴西港口装运食糖的船舶数量将从此前一周的79艘减至72艘(包括停靠在港口和等待装运的船只)。港口等待装运的食糖数量已从上周的251万吨增加到227万吨。
　　
　　现货市场
　　
　　昨日下午柳州批发市场行情震荡上行，本周到期交收的S12084合同报收于5849元/吨，全天上涨77元/吨。下午主产区报价以持稳为主，仅大理报价下调20元/吨，各地成交一般或清淡。具体情况如下：
　　
　　柳州：中间商报价5950--5960元/吨，较上午报价不变，成交一般。南宁：中间商报价5920元/吨，较上午报价不变，成交一般。制糖集团报价5920--6000元/吨，二级糖报价5960元/吨，较上午报价不变，成交一般。湛江：加工糖报价6050元/吨，报价不变，成交较好。云南：昆明中间商报价5750元/吨，较上午报价不变，成交一般；广通中间商报价5700元/吨，成交一般；大理中间商报价5660元/吨，较上午报价下调20元/吨，成交一般。乌鲁木齐：一级白砂糖(新疆糖)中间商报价6000-6100元/吨，报价较上午不变，成交清淡；集团报价6000-6100元/吨，报价较上午不变，成交清淡。
　　
　　操作建议
　　
　　洲际交易所(ICE)11号原糖期货主力合约因底部买盘支撑结束了连续13日的下跌格局，小幅收涨。收储传闻尚无定论，市场观望气氛浓厚，昨日郑糖主力1301合约开盘短暂急跌急涨后一路缩量减仓震荡上行，但从长期来看，国内供给过剩销量滞缓，长期偏空策略不变。操作上，收储政策正式出台前，短线依托中短期均线买多，长期空单继续持有。
　　
　　作者：一德研究院李晓威
　　
　　一德期货早评：受单产忧虑提振美豆逼近前高
　　
　　行情回顾
　　
　　连盘豆类油脂高开高走。大豆1301收盘4759元，较前一日收盘价上涨28元，豆油1301和棕榈油1301分别收9722元和7808元，与前一日收盘价分别上涨32和下跌6元。
　　
　　夜盘美豆：CBOT豆类油脂大幅上涨。CBOT11月大豆合约上涨37.6美分，报每蒲式耳16.83美元。CBOT12月豆油合约上涨0.79美分，至每磅54.53美分。CBOT12月豆粕合约上涨12.9美元，报每吨512.8美元。
　　
　　市场消息
　　
　　欧洲经济有好转迹象与棕榈油出口有所改善刺激市场做多情绪，马来西亚棕榈油期货上周获益收涨，主力合约累计上涨2.8%报2962令吉/吨，居于两周高位。
　　
　　进口现货市场
　　
　　美国美湾11月交货的美国2号黄大豆FOB价格为640.3美元/吨，合人民币4063元/吨；到中国口岸完税后总成本约为5168元/吨，较上日涨54元/吨，比去年同期涨759元/吨。
　　
　　9月船期南美进口豆油到岸价1244美元/吨，到中国口岸完税后总成本9840元/吨，比上日涨59元/吨。
　　
　　9月船期马来西亚24度进口棕榈油到岸价989美元/吨，到中国口岸完税后总成本7842元/吨，比上日涨70元/吨。
　　
　　操作建议
　　
　　隔夜美盘豆类油脂受单产可能继续调低影响，美盘豆类大幅走高，美豆粕更是创出新高，美豆也逼近前期高点。隔夜美盘将直接影响连盘豆类，预计今日连盘豆类油脂势必高开，连盘豆粕高开后关注能否有效突破前期高点，前期高点阻力较为明显，建议投资者选择短线操作，密切关注持仓变化。
　　
　　作者：一德研究院王辉
　　
　　一德期货早评：表现抗跌期焦窄幅震荡
　　
　　周一主力j1301合约低开低走，最终收于1521点，下跌1点，跌幅0.07%，减仓6742手。期焦窄幅震荡，资金小幅流出，但持仓仍维持4万以上，多空获暂时平衡，期焦表现抗跌，但部分钢厂一级焦采购价跌破1500，与期螺价差处于阶段性底部，关注期焦补跌机会，稳健操作可持有买钢抛焦组合。
　　
　　现货市场：唐山地区准一级冶金焦厂价1520-1600元/吨，二级到厂价1400-1450元/吨；太原一级冶金焦车板价1520-1550元/吨，二级冶金焦出厂价1350元/吨，天津港(5.99,0.00,0.00%)焦炭现货一级冶金焦报价1670元/吨。
　　
　　作者：一德研究院田立超
　　
　　一德期货早评：上行动能略有不足关注5日均线支撑
　　
　　【今日关注】：关注主力合约L1301支撑位5日均线。
　　
　　【市场分析】：
　　
　　行情回顾：昨日主力合约L1301小幅高开于10155高点，开盘即刻接连跳水创新低10075，10060附近支撑较为有力，期价增仓上行，多半日于10100上方宽幅震荡运行，收盘前半小时再度放量跳水，获5日均线支撑而止跌，终报收10055元/吨。持仓方面，多方小幅增仓，空方略有增仓。隔夜，美原油小幅收跌，但依旧在96关口上方。
　　
　　现货市场：华北地区：中原PE市场报价上调，青州PE市场报价小涨，临沂PE市场报价小幅走高，天津PE市场报盘小幅调涨；华东市场：上海PE市场报价试探上扬，余姚PE市场报价小幅上调，常州PE市场线性缺货而报价上扬，南京PE市场线性个别报价略有上扬；华南地区：汕头PE市场线性报价调涨，顺德PE市场报价上调，中油华南8月LDPE定价上调。各大区报价继上周五调涨后，报价再度上扬。
　　
　　策略分析：德国央行反对欧洲央行购买主权债计划，希腊的第三轮救助恐难实施，美7月芝加哥联储全国活动指数小幅上升，但低于预期，美三大股收跌，原油小幅收跌。昨日连塑高开低走，5日均线支撑较为有力，消息面欧元区经济疲软、希腊退欧风险等对于连塑走势压力不小，原油高位运行、乙烯供应减少、现货报价提调涨对于连塑有一定支撑，目前多头略占优势，但上行动能略有不足，日内关注5日均线支撑，建议短线多单操作，谨慎止盈，运行区间：10030-10100元/吨。
　　
　　作者：一德研究院贾秋翌
　　
　　一德期货早评：多方利空PTA重拾跌势
　　
　　【今日关注】：关注7400点支撑。
　　
　　【市场分析】：建议以偏空思路对待，运行区间：7300-7470元/吨。
　　
　　行情回顾：昨TA1301合约低开下探后在7500一线企稳震荡，尾盘再次跳水，破60日均线支撑，日终大幅下跌2.47%。持仓方面：多空双方增仓较前一交易日大幅减少，但均有增仓，且多方略甚。隔夜原油止涨震荡，收盘价较前一交易日小幅下跌；美元指数继续维持震荡。消息方面：我国央行再次对逆回购进行询量；穆迪称经济疲弱对欧元区主权评级产生负面影响；欧元区6月份建筑业产值连续第三个月下降；芝加哥联储7月全国活动指数小幅上升；德国央行反对欧洲央行购买国债的呼声升级。
　　
　　现货市场：昨华东PTA市场行情下挫，目前华东市场商谈价格在7850元/吨左右，市场实际成交有限；美金盘台产船货实际商谈价格维持在1010美元/吨左右；韩产船货商谈价格维持在1000美元/吨附近，卖方低价惜售，商谈略显僵持。PX跌5至1436.5美元/吨FOB韩国和1457.5美元/吨CFR中国。欧洲PX跌5美元至1343美元/吨FOB鹿特丹。江浙涤纶长丝价格重心下降。有光切片主流商谈在9850-9950元/吨附近，半光聚酯切片主流商谈在9750-9850元/吨左右。
　　
　　操作分析：宏观方面，近期美国的就业及楼市数据有望给美国经济增长增添新动力，但是欧洲问题仍然未能得到彻底解决，市场担忧情绪仍存，加之我央行再次逆回购询量，降准时点或再次延后；供需方面：近期油价涨势放缓，上游PX价格价格趋稳，对PTA支撑力度有所减弱，同时，台风过后产量恢复以及新增产能释放预期给PTA供应造成极大的压力，下游聚酯产销有所放缓，终端纺织出口下滑，需求放缓使得PTA价格雪上加霜，TA1301或将重拾跌势，建议以偏空思路对待，运行区间：7300-7470元/吨。
　　
　　作者：一德研究院贾秋翌
　　
　　一德期货早评：期螺延续跌势盘中再创新低
　　
　　n行情回顾：
　　
　　昨日rb1301合约延续跌势，最高3628，最低3599，最终收于3607点，较前一交易日结算价跌0.69%。
　　
　　n市场要闻：
　　
　　德国《明镜周刊》周日援引未具名消息来源报道称，欧央行正考虑为欧元区国债利差设定上限，若受困国与德国的国债收益率差超过某一上限水平，欧洲央行将买入该国国债。该消息一度引发市场对欧洲央行出台措施的预期升温，意大利、西班牙国债收益率回落至一个月低点。不过，德国央行周一重申，反对欧央行购买更多国债。该行在其月度报告中警告，任何分担“偿付风险”的行动都应由成员国政府，而非欧央行决定。与此同时，欧央行一位发言人也称《明镜周刊》的报道为误导。
　　
　　n现货市场：
　　
　　全国25个主要市场HRB40020MM螺纹钢平均价格3796元/吨，与上一交易日价格相比-20；青岛港63.5%印度粉矿价格为850-860元/吨，与前一日相比-5；天津港二级冶金焦1575元/吨，持平；波罗的海国际干散货海运指数为714，与前一日相比-6。
　　
　　n策略分析：
　　
　　昨日rb1301合约延续跌势，盘中再创新低，市场弱势难改。原材料跌势为止，成本不断下移，钢厂利润空间尚可，大规模减产意愿不强，供给压力依旧难有较大缓解，另外钢厂继续下调出厂价格，加重市场悲观氛围，期价有望继续下探。操作上建议，空单依托3630一线续持，若3600支撑有效下破，止盈下移。
　　
　　作者：一德研究院韩业军
　　
　　一德期货早评：长阳突破白银领涨贵金属量能不济黄金涨幅受限
　　
　　n行情追踪
　　
　　隔夜纽约COMEX-12月份交割的黄金期货报收于1622.6美元/盎司，较前一交易日上涨0.20%，最低1612.5美元/盎司，最高1624.6美元/盎司。隔夜纽约COMEX-9月份交割的白银期货报收于28.70美元/盎司，较前一交易日上涨2.50%。
　　
　　昨日上海黄金期货主力合约au1212最高价335.43元/克，最低价334.41元/克，报收于335.13元/克，上涨0.10%。上期所白银期货上市主力合约ag1212报收于6019元/千克，最低5996元/千克，最高6034元/千克，微涨0.02%，成交5万余手。持仓减少690手，至71480手。
　　
　　美元指数报收于82.43点，较前一交易日下跌0.14%。欧元美元报收于1.2343，较前一交易日上涨0.09%。
　　
　　纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格至收盘上涨0.17%，至每桶96.17美元。
　　
　　欧美股市全线收低，但调整幅度不大。道琼斯工业平均指数微跌3.56点，收于13271.64点，跌幅为0.03%；纳斯达克(微博)综合指数微跌0.38点，报收于3076.21点，跌幅为0.01%；标准普尔500指数几乎平盘报收，收于1418.13点；德国DAX30指数下跌0.10%，收报7033.68点。法国CAC40指数下跌0.22%，收报3480.58点。英国伦敦金融时报指数下跌0.48%，收报5824.37点。
　　
　　n市场要闻
　　
　　海外重要的经济数据：英国网络房地产代理商Rightmove周一公布的数据显示，英国8月Rightmove平均房屋要价指数月率下降2.4%，此前7月为下降1.7%。美国芝加哥联邦储备银行周一公布，芝加哥联邦储备银行7月全国活动指数为负0.13，6月修正后为负0.34。芝加哥联邦储备银行表示，三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势，暗示未来一年的通胀压力有限。
　　
　　全球最大的黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓量为1274.74吨，与前一交易日持平。全球最大的白银ETF—iSharesSilverTrust持仓量为9733.39吨，与前一交易日持平。
　　
　　n盘面分析
　　
　　隔夜纽约金收复半年线。MACD零轴上方红色动能柱继续变长，KDJ中位金叉后继续向上发散，指向多方。
　　
　　隔夜纽约银长阳突破。MACD零轴上方红色动能柱继续变长，KDJ指标中位金叉后继续向上发散，指向多方。
　　
　　美元指数几乎盖掉前日阳线实体。MACD零轴下方绿色动能柱继续变短，KDJ指标有中位死叉趋势。
　　
　　n操作策略
　　
　　贵金属方面，白银的突破带动黄金收红，但是黄金量能略显不足。能否站稳半年线尚待观察。操作上，多单暂持，参考止损位置为美盘10日线。美元指数几乎再现空头吞噬，后市依然维持震荡向下寻底的观点。
　　
　　作者：一德研究院温剑
　　
　　一德期货早评：经济忧虑主导，伦铜大幅下挫
　　
　　周一LmeS_铜3大幅下跌，因对中国成长的忧虑和欧债危机的不安继续打压市场，而全球决策者是否将采取措施以刺激经济增长仍存在较大不确定性，导致期铜承压下行。
　　
　　截止收盘，LmeS_铜3收于7450美元/吨，下跌1.18%。
　　
　　经济数据面：本周三美联储将公布上次联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议纪要。自8月1日FOMC会议以来，陆续公布的经济数据降低了美联储采取第三轮量化宽松政策的可能性，但预计周三的会议纪要将不会反映出这种变化。前德国副财长、现任欧洲央行执行理事会成员约尔格-亚斯穆森当地时间20日在接受记者采访时表示，尽管可能耗费巨大代价并且导致更高的失业率，但希腊退出欧元区的影响仍将是可以控制的。本周希腊总理萨马拉斯将与德国总理默克尔和法国总统奥朗德举行会谈，呼吁德法等国家同意为希腊实现紧缩目标而延长时限。德国《明镜周刊》上周日撰文报道称，欧央行目前正在考虑推行一项方案，旨在通过购买债券来压低当前深陷困境的某些欧元区国家的借款成本。但文章表示，欧央行债券购买的规模暂不明确。分析师指出，如果欧央行启动债券购买，那么意味着欧央行在应对当前债务危机问题立场上发生重大转变。不过对于媒体报道，德国财长表示从未听闻。
　　
　　库存：LME铜库存减少400吨，至234150吨。
　　
　　操作上，沪铜1212波段操作。
　　
　　作者：一德研究院吴玉新
　　
　　一德期货早评：消息面真空市场观望情绪主导，伦铝下探前低
　　
　　LME市场基金属周一涨跌互现。因全球政策决策者是否将采取新的经济刺激措施具有不确定性，投资者等待本周后期美联储会议纪要等重要事件的观望情绪浓厚，令大宗商品承压。隔夜LME铝再次下探前低。受此影响，今日国内沪铝期价料将下调震荡区间，考验15100元/吨附近下行阻力的有效性。
　　
　　截止收盘，LME铝收于1839美元/吨，下跌0.97%；沪铝1212收于15200元/吨，下跌0.36%；上海A00铝现货均价15260元/吨，下跌60元/吨。
　　
　　基本面：美国方面，美联储数据显示，截至7月31日的两个月中，美国银行存款增长3.3%至8.88万亿美元，企业贷款增长0.7%至7.11万亿美元。存贷款差额达到创纪录的1.77万亿，相比今年5月增长15%，为2010年7月以来同期最大增幅。本周三美联储将公布上次联邦公开市场委员会(FOMC)议息会议纪要。自8月1日FOMC会议以来，陆续公布的经济数据降低了美联储采取第三轮量化宽松政策的可能性，但预计周三的会议纪要将不会反映出这种变化。欧洲方面，德国《明镜周刊》上周日撰文报道称，欧央行目前正在考虑推行一项方案，旨在通过购买债券来压低当前深陷困境的某些欧元区国家的借款成本。
　　
　　库存变化：LME铝库存减少5750吨，至4914175吨。
　　
　　操作上，沪铝1211日内区间15100-15250元/吨。
　　
　　作者：一德研究院许可
　　
　　一德期货早评：IF09盘中再创新低震荡寻底尚未完成
　　
　　【今日关注】:关注IF09下方2300点支撑，较强支撑2290点及上方2329点压力，较强压力2347点。
　　
　　【市场分析】:
　　
　　股指期货方面，昨日早盘新晋主力IF09合约跳空低开后加速下行并一举击穿2300点，随后在2300点附近窄幅震荡，尾盘探底回升，跌幅有所收窄。截至收盘，主力IF09合约报于2316.4点，下跌13.4点，跌幅0.58%。持仓方面，昨日IF1210合约开始上市交易，期指四合约总持仓量较前一交易日增加43手至88086手，其中新晋主力IF09合约较前一交易日减少924手至77911手，新上市合约IF1210持仓增加732手。中金所公布的多空主力持仓数据显示，昨日新晋主力IF09合约前20位多空分别减仓542手和615手至53914手和66390手，净空持仓较前一交易日增加209手至12267手，短期空头势力依然占据主动。消息面，欧洲央行表示，有关该行正计划为欧元区政府债券收益率设定上限的新闻报道具有“误导性”；我国上市银行半年报显示，5家上市银行今年上半年的不良贷款余额、不良率全部出现上升，其中江浙地区为不良贷款重灾区。从盘面看，市场情绪较为悲观，短期如无实质性利好提振，震荡寻底仍是主旋律。操作上，关注主力IF09合约下方2300点支撑，较强支撑2290点及上方2329点压力，较强压力2347点，短空为主。
　　
　　大盘方面，沪深股市昨日早盘双双跳空低开，沪指开盘即跌破2100点，盘中最低探至2089点，创2009年3月12日以来41个月新低，尾盘探底回升，勉强收复2100点，成交量继续维持在地量水平。截止收盘，沪指报2106.96点，下跌7.93点，跌幅为0.38%，成交392.6亿元；深成指报8838.63点，下跌44.98点，跌幅为0.51%，成交455.0亿元。从盘面看，各板块涨跌互现，农林牧渔、农药化肥、酿酒等板块领涨，金融、地产等权重板块小幅调整。操作上，关注沪指2100点得失，适量参与。