存款波动加大 个别银行惊现存贷差负增长
2012-09-14 09:55:33   来源：腾讯   评论：0 点击：

　　近日，一家城商行的人士透露，该行8月份的存贷款资金差自3月份以来首次变负，而且月初月末全行的存贷款资金变动剧烈，该行8月份的资金差波峰和波谷相差27亿元。该行负责人表示，对于即将到来的三季度末，要继续大力跟进月末资金变动，各业务条线和资金管理人员要积极配合，落实好头寸预报、资金计划和信息沟通反馈机制。
　　
　　尽管监管机构始终强调要强化存贷比的日均指标考核，要求存贷款不要冲时点，但存款剧烈波动所导致的存贷差变动，正在对银行流动性管理形成巨大的挑战。为此，监管机构近日再次强调，银行业金融机构要加强流动性指标监测，强化日均指标考核，尽快纠正“冲时点”行为。同时，密切跟踪监测金融市场波动，科学测算理财产品、同业往来等业务对现金流的影响，合理规划资金来源和运用，做好流动性压力测试并完善应急计划。
　　
　　存贷差负增长
　　
　　直接导致银行可用资金减少
　　
　　据了解，前述某城商行全年新增存款在8月份增长幅度有所放缓，贷款继续有计划投放，贷款在月末集中投放的趋势不变。截至8月末，考虑存款准备金后，存贷款资金差共为全行增加约106.6亿的可用资金。不过，8月存贷差大部分时间处于负值区间，月中由于有大笔的临时存款流入而短暂转正。不考虑存款准备金，全月存贷款增长差额共减少全行可用资金近17亿元。
　　
　　为应付内部考核、外部监管、上市银行信息披露等需要，近期银行业存贷款“冲时点”现象有所加剧，表现出月末季末大幅冲高、月初季初集中回落的突出特点，存款波动性进一步加大。统计显示，6月下旬，21家主要银行业金融机构新增存款2.7万亿元，占全月存款增量的98%；7月上旬，存款大幅流出1.8万亿元。6月份，商业银行日均存贷比高出月末2.3个百分点，差距较上月扩大1.7个百分点。
　　
　　据记者统计，今年8月份，银行业的存贷差达到27.42万亿，较7月末下降了0.21万亿元。今年1-8月份的资金差波峰和波谷相差4.07万亿元。
　　
　　监管机构人士称，近年来，存款市场出现较大变化，增加了银行管理流动性的难度。有商业银行负责人也提出，随着票据业务、同业存款业务的不断发展，此类金融市场业务对分行的流动性管理影响不断增大，分支行有必要在业务发展的同时，做好相应的风险管控。在同业存款业务的流动性风险方面，分支行需要着手建立日间流动性敞口管理、期限结构管理等机制。
　　
　　存款增长乏力
　　
　　导致对同业市场依赖度上升
　　
　　数据显示，今年上半年，金融机构人民币存款平均增速约为12%，比2010年、2011年分别下降9个和4个百分点。有权威人士称，存款增速持续放缓，主要是受到外汇占款增量明显减少带动基础货币增长放缓、货币乘数下降、存款分流等因素影响。
　　
　　一位监管机构的人士指出，作为银行稳定资金最主要来源的存款增长乏力、波动显著，直接导致了银行头寸起伏加大，对同业市场资金的依赖程度上升。而由于目前国内同业市场的深度和交易规模都有限，同业市场的波动也将显著增加部分银行的流动性风险。
　　
　　目前，不少银行、尤其是中小银行的流动性风险管理基础仍非常薄弱，缺乏有效的技术和信息系统支持，有的银行仅仅满足于达到监管指标要求，对流动性风险的分析判断缺乏系统性和前瞻性，承受突发风险的能力很低，需要高度关注。
　　
　　为此，监管机构强调，银行业金融机构尤其是中小金融机构要提高负债来源的稳定性。探索主动负债方式，适当降低负债集中度，拓展多元化的负债来源。纠正不规范的吸存行为，严禁通过返还现金、科目转换等方式违规吸储、虚增存款。